Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) er en oscillatorfunksjon som brukes av tekniske analytikere til å oppdage overkjøp og oversolgte forhold. Bruk IBMs aksjekursdata i den medfølgende filen ibm9599.dat. Først oppretter du en økonomisk tidsserieobjekt fra dataene som bruker ascii2fts. Se på den delen av tidsserien som dekker 3-måneders perioden mellom 1. oktober 1995 og 31. desember 1995. På samme tid fyller du på manglende verdier på grunn av helligdager innenfor tidsperioden som er angitt: Beregn MACD, som når plottet produserer to linjer den første linjen er MACD-linjen selv og den andre er den 9-årige glidende gjennomsnittlinjen: Når du ringer til macd uten å gi det et andre inngangsargument for å spesifisere et bestemt dataregistreringsnavn, søker den etter en sluttkursserie kalt Lukk (i alle kombinasjoner av brev tilfeller). Tegn MACD-linjene og High-Low-tomten på IBMs aksjekurser i to separate tomter i ett vindu. MATLAB og Simulink er registrerte varemerker for The MathWorks, Inc. Vennligst se mathworkstrademarks for en liste over andre varemerker eid av The MathWorks, Inc. Annet produkt - eller varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for deres respektive eiere. Velg ditt land Mange populære kvantitative handelsstrategier er offentlige for en stund. Nå, hvis du liker å utnytte en slik strategi med ekte penger, må du sørge for at strategien din fungerer bra. For enkle strategier er MS Excel perfekt for denne oppgaven. Men siden vi vil bruke en optimalisering og en bestemt visualisering senere bruker vi Theta Suite og Matlab. Dette tillater også analyse av mer komplekse strategier hvis du vil. Opprette en kvantitativ handelsstrategi: MACD 8211-signal En av de mest populære tekniske indikatorene er Moving Average ConvergenceDivergence (MACD), som i hovedsak er forskjellen mellom to bevegelige gjennomsnitt. Litteraturen sier at nullkryssingen av en MACD-linje ville gi en god indikasjon på kjøp av salgssted. Noen ganger legger de til et utløsersignal og hevder at dette ville bli enda bedre. Let8217 ser om dette er sant. Mer presis trading MACD er vanligvis definert som resp. I en løkke over tid ser det ut til hvor EMA12 og EMA26 er to forskjellige eksponentielle glidende gjennomsnitt med konstanter 8220constl128221 og 82208221constl268221. EMA er definert som: Det aktuelle handelssystemet med en signalperiode på 8220constl 98221 ser ut som å teste strategien med ekte historiske data. Denne delen er veldig viktig. Jeg kan ikke stresse dette faktum for mye: I et senere innlegg vil vi snakke om back-testing mye mer. Tilordne denne data til en ThetaML-prosess via, gjør det mulig å estimere ytelsen til MACD-basert handelsstrategi. Her er en graf over IBMs aksjekurser fra 2000-01-01 til 2011-12-31: Matlab-tegning av IBM-aksjekurs Backtesting MACDs handelsstrategi Vi kan kjøre de ovennevnte ThetaML-modellene ved hjelp av Theta Suite Orchestrator og koble den sammen med den historiske IBM data i Matlab i Configurator. Deretter, i Resultat Explorer, får vi ytelsen til den tilsvarende MACD-signal handelsstrategien uten kortsalg. Plot of performance av MACD trading strategi og med short selling, det ser ut som Performance of MACD trading strategi med short selling. Merk at i de fleste år , MACD-signalstrategien utfører ikke bedre enn den underliggende selve. Med hensyn til transaksjonskostnader ser dette enda verre ut. Interessant nok ga året 2000 en god ytelse til MACD-strategien, men alle de senere årene gjorde ikke det bra. Konklusjon Det er enkelt å bekrefte om en strategi ville ha vært bra med historiske data. ThetaML og Matlab er gode verktøy for denne oppgaven. Den MACD-baserte handelsstrategien vi analyserte er ikke vesentlig bedre enn å holde den underliggende selve. Andre parametere i handelsstrategien kan føre til bedre resultater, slik at vi kan utføre en optimalisering. Vi vil se at neste uke. Dokumentasjon Beskrivelse macdvec, nineperma macd (data) beregner Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) linje, macdvec. fra datamatrisen, dataene og det ni-periodeeksponentielle glidende gjennomsnittet, niperma. fra MACD-linjen. Når de to linjene er plottet, kan de gi deg en indikasjon på om du skal kjøpe eller selge en aksje, når en overkjøpt eller oversolgt tilstand oppstår, og når slutten av en trend kan oppstå. MACD beregnes ved å subtrahere 26-periode (7,5) eksponensielt glidende gjennomsnitt fra 12-årig (15) glidende gjennomsnitt. Det 9-dagers (20) eksponentielle glidende gjennomsnittet av MACD-linjen brukes som signallinje. For eksempel, når MACD og den 20 bevegelige gjennomsnittslinjen nettopp har krysset og MACD-linjen faller under den andre linjen, er det på tide å selge. macdvec, niperma macd (data, dim) lar deg angi retningsretningen for inngangen. Hvis inngangsdata er en matrise, må du angi om hver rad er et sett med observasjoner (dim 2) eller hver kolonne er et sett med observasjoner (dim 1. standard). macdts macd (tsobj, serienavn) beregner MACD-linjen fra den finansielle tidsserien tsobj. og det 9-årige eksponentielle glidende gjennomsnittet fra MACD-linjen. MACD er beregnet for sluttkursserien i tsobj. antas å ha blitt kalt Lukk. Resultatet lagres i de økonomiske tidsserieobjektene macdts. Macdts-objektet har de samme datoene som inngangsobjektet tsobj og inneholder bare to serier, navngitt MACDLine og NinePerMA. Den første serien inneholder verdiene som representerer MACD-linjen, og den andre er det eksponensielle flytende gjennomsnittet på MAC-linjen på ni år. Beregne Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) Dette eksemplet viser hvordan du beregner MACD for Disney-lager og plotter resultatene. Relaterte eksempler Mer om referanser Achelis, Steven B. Teknisk analyse fra A til Z. Andre utgave. McGraw-Hill, 1995, s. 1668211168. Introdusert før R2006a Var dette emnet nyttig MATLAB-kommando Du klikket på en lenke som tilsvarer denne MATLAB-kommandoen: Kjør kommandoen ved å skrive den inn i MATLAB-kommandofeltet. Nettlesere støtter ikke MATLAB-kommandoer. Velg ditt land Velg ditt land for å få oversatt innhold der det er tilgjengelig, og se lokale arrangementer og tilbud. Basert på posisjonen din, anbefaler vi at du velger:. Du kan også velge et sted fra følgende liste: Dokumentasjon Beskrivelse macdvec, nineperma macd (data), beregner Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) - linjen, macdvec. fra datamatrisen, dataene og det ni-periodeeksponentielle glidende gjennomsnittet, niperma. fra MACD-linjen. Når de to linjene er plottet, kan de gi deg en indikasjon på om du skal kjøpe eller selge en aksje, når en overkjøpt eller oversolgt tilstand oppstår, og når slutten av en trend kan oppstå. MACD beregnes ved å subtrahere 26-periode (7,5) eksponensielt glidende gjennomsnitt fra 12-årig (15) glidende gjennomsnitt. Det 9-dagers (20) eksponentielle glidende gjennomsnittet av MACD-linjen brukes som signallinje. For eksempel, når MACD og den 20 bevegelige gjennomsnittslinjen nettopp har krysset og MACD-linjen faller under den andre linjen, er det på tide å selge. macdvec, niperma macd (data, dim) lar deg angi retningsretningen for inngangen. Hvis inngangsdata er en matrise, må du angi om hver rad er et sett med observasjoner (dim 2) eller hver kolonne er et sett med observasjoner (dim 1. standard). macdts macd (tsobj, serienavn) beregner MACD-linjen fra den finansielle tidsserien tsobj. og det 9-årige eksponentielle glidende gjennomsnittet fra MACD-linjen. MACD er beregnet for sluttkursserien i tsobj. antas å ha blitt kalt Lukk. Resultatet lagres i de økonomiske tidsserieobjektene macdts. Macdts-objektet har samme datoer som inngangsobjektet tsobj og inneholder bare to serier, kalt MACDLine og NinePerMA. Den første serien inneholder verdiene som representerer MACD-linjen, og den andre er det eksponensielle flytende gjennomsnittet på MAC-linjen på ni år. Beregne Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) Dette eksemplet viser hvordan du beregner MACD for Disney-lager og plotter resultatene. Relaterte eksempler Mer om referanser Achelis, Steven B. Teknisk analyse fra A til Z. Andre utgave. McGraw-Hill, 1995, s. 1668211168. Introdusert før R2006a Var dette emnet nyttig MATLAB-kommando Du klikket på en lenke som tilsvarer denne MATLAB-kommandoen: Kjør kommandoen ved å skrive den inn i MATLAB-kommandofeltet. Nettlesere støtter ikke MATLAB-kommandoer. Velg ditt land Velg ditt land for å få oversatt innhold der det er tilgjengelig, og se lokale arrangementer og tilbud. Basert på posisjonen din, anbefaler vi at du velger:. Du kan også velge et sted fra følgende liste:
No comments:
Post a Comment